股市波动性研究
[摘要]反映国民经济总量指标的国民生产总值与上证综指的年相关系数为0.08，月相关系为-0.245.国民生产总值的构成中居民消费、投资与上证综指呈反向关系；外贸呈相关关系，年相关系数为0.72，外贸进出口总额滞后一年的相关系数为0.81 股市波动溢出效应及其影响因素分析 - PKU 研究发现,国际股市间的总波动溢出效应可以较好地由经济基本面和市场传染进行解释,并且与美国货币政策调整以及政策不确定性有一定的关联。 "国内外股市波动溢出效应-基于多元garch模型的实证研究", 《数理统计与管理》, 2009年第6期, 第1091-1099页 中美股市联动性研究 - NAFMII
基于egarch模型的中国股市波动性的实证研究，封毅;盛雷;杨青山;-金融经济2007年第24期杂志在线阅读、文章下载。<正>一、引言现代金融理论广泛以波动性代表金融产品风险。在股票市场中,用股票收益的标准差或方差来度量股票市场的风险,因为风险不仅是股票定价的关键因素,也是人们理解和管..
中国股市交易量波动率和交易量相关性关系的实证研究 预览 被引量：2. 在线阅读 下载pdf 我国股市中收益率的波动存在＂杠杠效应＂,但并不十分明显,这可能与我国股市之前还不允许进行卖空交易、投资者的借售行为,以及政府对股市的干预有关;量价关系在 中国股市波动的非对称性研究 硕士博士毕业论文站内搜索 全站论文库 硕士博士论文库 普通期刊论文库 分类1： 教育论文网 →经济论文→ 财政、金融论文 → 金融、银行论文 → 中国金融、银行论文 → 金融市场论文
《数量经济研究》 2007 年 1期 1 中国股市波动性的 ms 方差模型和 swarch 模型比较研究 陈守东 1 、 2 王晨 2 孙叶萌 2 （1．吉林大学数量经济研究中心； 2．吉林大学商学院） 摘要： 应用趋制转移的 arch （swarch ）模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率
摘 要：股票市场波动性是现代金融学领域的重大课题，而我国股票市场是全球波动性最大的市场之一，因此对我国股票市场波动性的研究显得尤为重要.本文首先对股票市场的波动性理论进行概述，然后介绍了arma类模型和arch类模型，接着对中国的股票市场波动性进行分析，最后运用arima模型和garch 票市场具有相对的波动独立性+3$%4 郑冲更是直接以-中国股市波动性的影响因素研究.为题)基于多因 素交互效应的视角对中国股票市场波动性的影响因 素进行了细致研究)系统呈现了影响中国股票市场 波动性的核心因素以及其影响股票市场的一般机 [摘要]反映国民经济总量指标的国民生产总值与上证综指的年相关系数为0.08，月相关系为-0.245.国民生产总值的构成中居民消费、投资与上证综指呈反向关系；外贸呈相关关系，年相关系数为0.72，外贸进出口总额滞后一年的相关系数为0.81 1: 陈小悦,孙爱军;capm在中国股市的有效性检验[j];北京大学学报(哲学社会科学版);2000年04期 2: 杨华蔚;韩立岩;;中国股票市场特质波动率与横截面收益研究[j];北京航空航天大学学报(社会科学版);2009年01期 3: 黄波;李湛;顾孟迪;;基于风险偏好资产定价模型的公司特质风险研究[j];管理世界;2006年11期 摘要 与以往对股市收益率及波动率的长记忆性及有效性研究不同,聚焦于金融市场极端波动行为,以中国股票市场最具代表性指数——上证指数为研究样本,将金融市场按照一定期间划分为不同的时间窗口,将每个时间窗内的极值收益率组成一个时间序列,并将该极值收益率序列作为实证研究对象。
[摘要]反映国民经济总量指标的国民生产总值与上证综指的年相关系数为0.08，月相关系为-0.245.国民生产总值的构成中居民消费、投资与上证综指呈反向关系；外贸呈相关关系，年相关系数为0.72，外贸进出口总额滞后一年的相关系数为0.81
中国股市流动性风险与价格稳定机制研究 ———基于波动率预警的视角 黄柏翔 中国光大集团博士后工作站 清华大学五道口金融学院博士后流动站， 北京 100033 周书仪 中央财经大学 证券期货研究所，北京 100081 万丽梅 中证金融研究院，北京 100033 21世纪初，美国《财富》发表了《巴菲特谈股市》这篇文章，文中巴菲特重申了股市整体表现长期来说与美国经济整体增长性相关，长期来说，过度高估（Overpricing）或过度低估（Underpricing）的股价肯定会回归于其内在价值。 在该文中，股神以翔实的历史数据解释说明了1899年—1998年的100年间美国股 全月来看，欧元对美元贬值-0.7％，英镑对美元、日元对美元分别升值1.5％和0.4％，汇率估值因素对外汇储备有小幅拖累，但影响不大。假设外汇储备中投资美欧股票的比例为10％，则股市波动对近两个月外储的影响约有… 提供融资融券交易对我国股市波动性的影响研究_基于融资融券转常规前后的比较检验word文档在线阅读与免费下载，摘要:2015年第2期总第234期山东社会科学SHANDONGSOCIALSCIENCESNo．2GeneralNo．234·金融研究·融资融券交易对我国股市波动性的影响研究———基于融资融券转常规前后的比较检验冯玉梅陈璇张玲 交易量与股市周期波动关系研究. 张永东和何荣天（2002）对深圳成分指数的波动性和成交量的相互关系研究表明，利用成交量数据能显著增强深圳
郑冲. 中国股市波动性的影响因素研究——基于多因素交互效应的视角[d]. 北京: 北京交通大学, 2012. [23] 鲁万波. 基于非参数garch模型的中国股市波动性预测[j]. 数理统计与管理, 2006(4): 455-461. [24] 杨二鹏, 张德生, 李文静. 基于非参数模型的沪深300指数波动性研究[j].
本文在Sias(1996)和Faugere and Shawky(2003)方法的基础上,采用规范的实证研究方法,利用2001年至2004年期间在上交所上市的A股每日机构投资者持股比例、流通市值和复权价格数据,对中国资本市场中机构投资者与股市波动性 当股市繁荣，企业的净资本增加，企业就更容易获得商业银行贷款，进而扩大投资。 第三，股市波动会通过财富效应影响家庭行为。股市上涨有利于提高居民的财产性收入，进而促进居民消费。 第四，股市波动会影响居民的流动性偏好。 3．中国股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究，统计与决策，2005(5)，cssci，独著． 4．上证指数收益率．波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析 ，系统工程理论与实践，2005(7)，ei收录，第一作者．